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我是一名在荷兰阿姆斯特丹自由大学,经济与商业管理学院,计量经济学系研究与学习的博士生。我高中毕业后便从中国来到荷兰留学。我在蒂尔堡大学取得了计量经济学与运筹学的一等荣誉本科学士学位,而后在阿姆斯特丹大学和丁伯根财经研究院完成了硕士研究生的学习并取得一等荣誉学位。我的研究方向主要是通过(但不限于) 1.贝叶斯计量经济学中蒙特卡洛马克夫链相关方法; 2. 经典统计学中仿真最大似然法,来分析(多维)时间序列数据。在我的时间序列研究学习中,线性或非线性状态空间模型往往是我的主要切入点。

我对实证宏观经济学有着及其浓厚的兴趣。在当今大数据时代,无论是结构分析还是数据预测都可以基于大量的经济金融数据通过多维的状态空间模型来实现。随着计算机性能的大幅提升以及信息技术的大量革新,无论是机器学习或是云计算与储存,都帮助并成为了我研究学习的一部分。在博士期间,我有幸去到悉尼大学商学院进行学术访问,完成了一个把优化后的序贯蒙特卡洛方法实现在高维复杂金融数据的项目。通过亚马逊的云处理器和平行运算编码,巨大的数据量,复杂的隐藏波动率和动态因子,以及上千个需要估计的未知系统参数,都成功高效地得到了处理与分析。最近,同巴塞罗那气象研究院的研究人员一起,利用大量的海洋温度与季风数据,我们提出并验证了一个新颖独创的厄尔尼诺现象中远期预测模型并取得了非常好的效果。该项目也成为了又一个计量经济学模型与自然科学的优雅融合。

こんにちは、李 孟恒(Li Mengheng)と申します。現在アムステルダム自由大学(VU University Amsterdam)の博士課程で計量経済学に関する研究をしております。修士課程はティンバーゲン大学(Tinbergen Institute)に主席で終了しました。この四年間、指導教官S.J. Koopman教授の指導を受けながら研究をしてきました。研究内容は主に観測不可能な要素が入っている時系列モデル(例えば、多変量状態空間モデル)に重点を置いており、博士論文を執筆しています。

私はストラクチャ分析などのマクロ経済学実証研究と、高次元マクロデータの状態空間モデルによる予測に関心を持っています。客員研究員としてシドニー大学ビジネススクールを訪問し、複雑なモデル構造を持つ高次元金融データを逐次モンテカルロ方法で分析する研究を行いました。また、からバルセロナ気候科学研究所とともに、計量経済学モデルを用いてエルニーニョ現象の長期予測の学祭的なプロジェクトに取り組んでいます。